implied volatility
-
-
tcmb raporlarinda doviz kuru icin 'opsiyonlarin ima ettigi kur oynakligi' seklinde geciyor. sanirim black scholes merton formulu kullanilarak hesaplaniyor olsa gerek.
-
black scholes kullanilarak bulundugu dogrudur, ancak kur oynakligindan daha ziyade bir hisse senedinin volatilitesini olcer.
-
esasinda hakkinda futures opsiyonu bulunan herhangi bi kiymetin volatilitesini olcmek icin kullanilabilir. hisse de olur petrol fiyati da.
-
(bkz: volatility smile)
-
opsiyon fiyatından piyasanın volatilite tahminini gösterir. risk açısından önceden haber verir. excel'de solver ile hesaplanır veya:
function call_volatility(s, x, r, n, c)
dim high, low
high = 1
low = 0
while (high - low) > 0.0001
ıf call_bscholes(s, x, r, (high + low) / 2, n) > c then
high = (high + low) / 2
else: low = (high + low) / 2
end ıf
wend
call_volatility = (high + low) / 2
end function
***
function put_volatility(s, x, r, n, p)
dim high, low
high = 1
low = 0
while (high - low) > 0.0001
ıf put_bscholes(s, x, r, (high + low) / 2, n) > p then
high = (high + low) / 2
else: low = (high + low) / 2
end ıf
wend
put_volatility = (high + low) / 2
end function -
(daha önce opsiyon fiyatlamamış kişiler için)
bu adresteki dosyayı inceleyerek fikir sahibi olabileceğiniz kavram.
bu adresteki dosyayı inceleyerek binom dağılımı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
ekşi sözlük kullanıcılarıyla mesajlaşmak ve yazdıkları entry'leri
takip etmek için giriş yapmalısın.
hesabın var mı? giriş yap